Осенью 2012-го года Волков подписал контракт с известной американской организации Bellator. В октябре россиянин успешно провел первый бой, одержав вверх над Бреттом Роджерсом в 1/4 финала Гран-при тяжелого веса.
В полуфинале Александр победил Винисиуса Кейрозу техническим нокаутом, а в финальной схватке выиграл единогласным решением арбитров Ричарда Хейла.
Однако Волков потерял чемпионский титул также быстро, как и его приобрел. В ноябре 2013-го года он уступил другому российскому бойцу – Виталию Минакову, не выдержав напора противника в 1-м раунде.
Через год Александр вновь завоевал пояс чемпиона тяжелой весовой категории, побив в финале Гран-при болгарина Благоя Иванова.
В 2015-м году Волков дважды проиграл и принял решение разорвать контракт с Bellator. Позже он заявил, что пошел на такой шаг, не из-за поражений, а из-за того, что ему не нравилось, в каком направлении движется промоушен.
Затем Александр вернулся в Россию и провел два поединка в организации M1. Спортсмен заполучил звание чемпиона, одолев Дениса Смолдарева, и защитил титул против Аттилы Вега.